London 1937. Mrs Laura Henderson, en mycket rik kvinna med goda kontakter till politiska makthavare, har just blivit änka. Hon är emellertid vid 69 års ålder alldeles för vital och energisk för att dra sig tillbaka och leva ett stilla liv. En väninna vid namn Lady Conway råder Mrs Henderson att som hobby samla på diamanter eller ägna sig åt välgörenhet, men till allas fasa i de fina kretsarna köper hon istället en nedlagd teater i hjärtat av Soho som hon döper till ”The Windmill” och som snart blir omtalad för sina revyer med nakna inslag.